Особливості торгівлі на відкритті європейської сесії

Багато трейдерів знайомі з ситуацією, коли з відкриттям ринку ціни роблять Пилкоподібні скачки, а сильніший тренд починає вимальовуватися пізніше. Проте, більшість не помічає «годин відкриття», вважаючи, що їх не існує, так як протягом тижня валютний ринок працює цілодобово, хоча це в корені невірно. Банки в різних частинах світу приступають до активної роботи в певний час дня, і обсяги ринку зростають. Виходячи з цього, не можна говорити про те, що валютний ринок не схильний до ранкових «обманів».

Як правило, відразу після зриву стопів виникає більш потужний тренд. Він може виявитися нетривалим, але знаючи, що за «помилковим» піде більш серйозний тренд, трейдери можуть відкрити відповідні позиції і заробити.

Відкриття торгової сесії

Далеко не будь-яка валюта варта уваги. В ідеалі необхідно відстежувати найбільш ліквідні пари, а також ті пари, які демонструють різкі коливання в обсязі торгів/кількості трейдерів з відкриттям ринку в країні/зоні.

Найпростіше відстежити момент відкриття ринку на торгах в Європі. До початку Європейської сесії торгівля по GBP/USD і EUR / USD йде неактивно, але з відкриттям Лондонської біржі (яка починає роботу на годину пізніше німецької), обсяги помітно зростають. Найбільш активно торги по ієні проходять в ході Токійської сесії, але так як остання перетинається з лондонською, то в ці моменти спостерігається сплеск волатильності в парах GBP/JPY і EUR/JPY. Крім того, можна стежити за зміною курсу CHF/USD.

Розглянемо приклади торгів за участю декількох пар в період, починаючи до відкриття ринку і закінчуючи приблизно в 4 am EST (годину-дві по тому початку роботи). З урахуванням того, що сигнали йдуть не паралельно, а послідовно, можна працювати відразу з декількома парами.

Сетап

Напередодні відкриття основних ринків валютні пари мають тенденцію торгуватися у відносно вузьких діапазонах. Однак це не завжди так. Напередодні відкриття європейської сесії рівень волатильності може зрости, і в такому випадку розгледіти сетап буде не так просто (його може і не бути), тому в такі дні використання наведеної нижче стратегії вимагає особливої уваги. Стежити за сетапом необхідно на 15-хвилинному графіку.

1) в ідеалі напередодні відкриття торгів ситуація на валютному ринку повинна бути спокійною, або, як мінімум, торги повинні проходити в певному діапазоні. Цей діапазон буде відзначений на нашому графіку, що відображає період до відкриття ринку, а потім ми будемо чекати початку Європейської сесії.

2) швидше за все, пара вийде за рамки встановленого діапазону. Не варто робити ніяких дій, так як прорив, по всій видимості, буде помилковим. В ідеалі пробій буде невеликим і обмежиться 10-30 пунктами (або не перевищить третину середнього денного діапазону торгів).

3) Далі може утворитися фігура «поглинання» (або будь-яка інша свічка, яка вказує на сильний рух у зворотному напрямку, понад одного або двох барів), яка буде протилежна вихідному прориву (наприклад, якщо пара зробила пробій вниз, то на графіку з'явиться модель «бичаче» поглинання).

4) можна відкрити позиції в напрямку патерну поглинання.

5) Стоп необхідно розмістити нижче мінімуму (максимуму) фігури «бичаче» («ведмеже») поглинання.

6) Тейк-профіт розраховується, виходячи з середніх коливань пари на початку європейських торгів або середнього денного торгового діапазону (у другому випадку на угоду буде потрібно більше часу).

7) схожий на плаваючу стопу, новий шаблон поглинання в зворотному напрямку може бути використаний як точка виходу.

Потенційні проблеми

Перш ніж приступити до розгляду прикладів, поговоримо про ряд речей, які не варто випускати з уваги. По-перше, жодна стратегія не ідеальна, тому варто прагнути максимізувати число вигідних угод і мінімізувати втрати (які неминучі). Виходячи з цього, при роботі за описаним сценарієм потрібно мати на увазі наступне:

Не всі сигнали вкажуть на точки входу / виходу протягом перших кількох годин (див. 1). Час від часу сигнали з'являються пізніше, і точка виходу може вийде набагато пізніше. В цьому випадку для виходу можна скористатися лімітним ордером або плаваючим стопом.

Шукайте помилкові прориви сильних довгострокових тенденцій. Як правило, в цьому випадку шанси на успіх зростають. Працюйте з більшим трендом!

Використовувати при торгівлі кілька лотів також більш ефективно, так як це дозволяє мати різні точки виходу. Наприклад, один лот можна закрити після формування фігури поглинання в зворотному напрямку, а інший — там, де судячи з денного діапазону, пара почне втрачати імпульс.

Якщо ринок продовжує йти в потрібному напрямку, а позиції залишаються відкритими, їх необхідно закрити до кінця європейської сесії або американської сесії, якщо в парі присутній Долар США.

• У разі декількох входів-виходів (декількох патернів поглинання в обох напрямках), не варто відкривати більше двох угод в одному напрямку. Якщо справжнього пробою не відбулося, збережіть цю стратегію до наступного разу.
• Якщо пробій перевищив 40 пунктів, не варто відкривати позиції в протилежному напрямку, навіть якщо буде утворена модель «поглинання».
• Допускається відставання моделі "поглинання" на пару пунктів, якщо вона все одно вказує на різку зміну в настроях і напрямку руху.

Приклад

На рис. 1 представлений варіант торгівлі по EUR / USD.

Пара зробила пробій вниз; модель «бичачого» поглинання сигналізувала про вхід в ринок. Трейдер відкрив довгу позицію, і пара продовжила рух в потрібному напрямку. Перша точка виходу знаходиться у першій моделі» ведмежого " поглинання. Якщо точка входу розташована на 1,4074, то вихід-на 1,4120 (максимум і мінімум патерну поглинання), що вказує на хороший прибуток.

Друга потенційна точка виходу знаходиться там, де, судячи з середніх коливань курсу, пара почне втрачати імпульс. На той момент в середньому курс пари євро/долар коливався в межах 120 пунктів. Таким чином, мета розташовується в ста пунктах від денного мінімуму (краще використовувати меншу кількість пунктів, так ймовірність досягнення мети вище). Якщо інших сигналів не надходило або у трейдера залишилися відкриті позиції, їх необхідно закрити до закінчення американської сесії.

Стоп розташувався на 1,4055.

Рис. 1: 15-хвилинний графік пари євро / долар

На рис. 2 розглядається приклад з парою EUR / JPY, який трохи відрізняється від попереднього. Вхід здійснюється схожим чином. Різниця полягає в тому, то свічка не є моделлю «поглинання», але через два бари ми бачимо сильний виток зростання, що нейтралізує попередні втрати.

Отже, точка входу 117,70, стоп розташований на 114,50. Торги йшли в потрібному напрямку, але сильне падіння (вихід 1) призвело до закриття нашої позиції з прибутком в 10 пунктів. При торгівлі кількома лотами, і коли стоп не знаходився під загрозою зриву, позицію можна було закрити із закінченням європейської сесії близько полудня по EST.

На той момент в середньому курс пари коливався в межах 110 пунктів. Тому інша мета може розташуватися на 90 пунктів вище мінімуму 114,50 — на 115,40. Ринок досяг цієї точки, але пізніше — розмістити лімітний ордер можна було, при цьому стоп необхідно було б змістити до потенційної точки виходу №1.

Малюнок 2: 15-хвилинний графік EUR / JPY

Укладення:

Незважаючи на те, що валютний ринок працює цілодобово, існують такі часові проміжки, коли число учасників ринку зростає, що відкриває хороші можливості для отримання прибутку. Відстежуючи швидкі зміни в спрямованості тренда можна зловити досить вдалий момент для того, щоб заробити. Природно, ідеальних стратегій не буває, але аналізуючи помилкові прориви, розвороти і використовуючи кілька точок виходу можна охопити значну частину денного діапазону.